Data Scientist (Market & Liquidity Risk Modeling) (вакансія неактивна)

ПриватБанк — є найбільшим банком України та одним з найбільш інноваційних банків світу. Займає лідуючі позиції за всіма фінансовими показниками в галузі та складає близько чверті всієї банківської системи країни.

Ми шукаємо досвідченого Data Scientist’a, який прагне працювати в динамічному середовищі та розділяє цінності взаємної довіри, відкритості та ініціативності.

Ми прагнемо знайти цілеспрямованого професіонала, орієнтованого на якість та результат.

Основні обов’язки:

• Дослідження та розробка (R&D): самостійний пошук та вивчення міжнародних практик (Basel III/IV) та вимог НБУ щодо моделювання ринкових ризиків (IRRBB, FX risk) та ризику ліквідності
• Побудова моделей: розробка моделей оцінки ризиків: VaR (Value at Risk), Stressed VaR, Expected Shortfall, моделювання кривої дохідності
• Прогнозування ліквідності: створення моделей для стрес-тестування ліквідності та прогнозування стабільної частини залишків на поточних рахунках
• Back-testing: проведення ретроспективного тестування моделей та їх калібрування
• Впровадження Python: перенесення методологій розрахунку на Python для автоматизації та підвищення точності
• Документування: написання методологічних положень та технічної документації до розроблених моделей

Основні вимоги:

• Вища освіта (прикладна математика, статистика, економічна кібернетика, фізика або фінанси/банківська справа (з сильним математичним нахилом))
• Глибоке знання теорії ймовірностей, математичної статистики та економетрики
• Знання Python або R (буде значною перевагою, але головне — готовність швидко опанувати Python)
• Розуміння принципів роботи депозитів, кредитів, облігацій (ОВДП), валютних операцій.
• Розуміння, що таке процентний ризик банківської книги (IRRBB), валютний ризик та розриви ліквідності (GAP-аналіз)
• Базове розуміння SQL (для вибірки даних)

Своїм співробітникам ми пропонуємо:

• Роботу в найбільшому та інноваційному банку України
• Офіційне працевлаштування та 24+4 календарних дні відпустки
• Компенсація лікарняних у повному обсязі
• Конкурентну заробітну плату
• Медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок
• Корпоративне навчання
• Віддалену роботу або сучасні офіси в Києві, Дніпрі та Львові, оснащені генераторами та Starlink

ПриватБанк відкритий до підтримки та працевлаштування ветеранів i ветеранок, а також людей з інвалідністю.

Для нас неприйнятною є дискримінація через стан здоров’я та фізичні можливості, вік, расову чи етнічну належність, стать і сімейний стан.

Ми готові навчати ветеранів та кандидатів з інвалідністю без досвіду роботи в банківській сфері.

Якщо ви маєте статус людини з інвалідністю або ветерана, звертайтеся на [email protected]. Фахівці ПриватБанку нададуть консультацію і супровід упродовж процесу відбору та після працевлаштування.